Кокандское государство сформировалось в XVIII веке. Оно зародилось в Фергане — долине длиной около 300 и шириной до 200 километров, окруженной горными хребтами и высокогорными плато, на юге-востоке Центральной Азии. Реки Нарын и Карадарья, стекающие с гор на востоке, образуют реку Сырдарью, которая проходит на запад долины, выходит из нее и дальше несет свои воды к Аральскому морю. Несколько других горных рек образуют на севере и юге Ферганы оазисы, благоприятные для ведения ирригационного земледелия и оседлой жизни. Центрами этих оазисов и крупнейшими ферганскими городами в XIX столетии были Ходжент (в западной части), далее на восток — Коканд, потом Маргелан (ныне Маргилан), Андижан и в самой восточной части — Ош, а на севере долины, на левом берегу Сырдарьи — город Наманган. Кроме крупных городов были небольшие, такие как Канибадам, Ассаке (ныне Асака), Касан, Чуст, Узген, а также огромное число крупных и крошечных селений-кишлаков. Население ханства к 1870‑м годам составляло около 1 миллиона человек, не менее трети были кочевники и полукочевники. Основное население долины — узбеки и таджики (которые в прошлом часто именовались сартами), кроме них здесь можно было встретить кашгарцев (родственных современным уйгурам), арабов, евреев и представителей других народов. Оазисы перемежались степными и пустынными землями, которые занимали полукочевники — тюрки и каракалпаки. В горах и горных ущельях основной хозяйственной деятельностью было скотоводство, связанное с вертикальным кочевничеством, в предгорьях им занимались кипчаки, в горах — кыргызы (которые в XIX веке в русских источниках именовались каракиргизами, или «черными киргизами»)[1]. Через долину проходили торговые пути с востока на запад и север: из Кашгара в Самарканд и Бухару, далее в Афганистан и Персию или в долину реки Ахангарон и далее в Кипчакскую степь и Россию. Интенсивные движения по этим путям связывали Фергану с соседними регионами и включали ее в большой мусульманский и евразийский мир.

Только в глубокой домусульманской древности в Фергане было отдельное государственное образование. На протяжении же многих столетий долина была окраиной государств, центры которых располагались в Бухаре или Самарканде, реже она находилась под влиянием государств, созданных в Кашгаре. Это подчинение, однако, никогда не являлось полным, Ферганская долина пользовалась некоторой автономией, иногда даже местные правители вели самостоятельную политику. Самый известный ферганский уроженец — Мухаммед-Захир, известный под псевдонимом Бабур — принадлежал к династии потомков завоевателя Тимура (Тамерлана) и получил долину в свою автономную вотчину. В своих воспоминаниях Бабур с ностальгией вспоминает свое детство в Фергане. При этом амбициозный юноша не остался в родных местах. Дважды потерпев поражение в борьбе за Самарканд, он бежал в Кабул, где и был похоронен, успев основать будущую Могольскую империю.

В первой половине XVIII века Аштарханидское ханство, столицей которого была Бухара, вступило в череду внутренних и внешних кризисов. Как только централизованный контроль ослаб, окраины, в том числе Ферганский удел, фактически зажили отдельной жизнью под началом собственных правителей, лишь формально признававших центральную власть. В долине в борьбе местных элит за ведущие позиции победили представители узбекского племени мингов, которые основали свою правящую династию. В противостоянии с Бухарой, в которой на смену Аштарханидам пришла узбекская династия мангытов, с одной стороны, и калмыкской Джунгарией, а затем китайской Цинской империей — с другой, кокандские правители на протяжении столетия накапливали легитимность, политическую, военную и экономическую силу. В 1806 году ферганский правитель Алим, сын Нарбутабия, почувствовав достаточную мощь, присвоил себе независимый титул хана, что было вскоре обосновано якобы его происхождением от Бабура и через того — от Чингисхана; с этого момента можно отсчитывать существование Кокандского ханства. Позже члены династии присвоили себе также титул сейидов, то есть потомков Пророка, подкрепив свою легитимность исламом.

Первая половина XIX столетия была взлетом Кокандского ханства. Его правители активно укрепляли свою власть, создали бюрократическую систему и унифицировали законы, чеканили свою монету, развивали сельское хозяйство и торговлю, поощряли культуру и образование. Профессионализация наемной армии позволила Коканду вести агрессивную внешнюю политику, итогом которой было подчинение новых территорий за пределами Ферганской долины: был захвачен прежде самостоятельный Ташкент и прилегавшие к нему районы по течению Сырдарьи вплоть до Аральского моря; кокандские отряды обосновались в Семиречье и построили там крепости; в зависимость были поставлены припамирские владения Каратегин и Дарваз, удачный поход в Кашгар позволил добиться от Китая преференций в торговле. Одновременно налаживались дипломатические связи Коканда с Османской и Российской империями.

В 1842 году Кокандское ханство потряс мощнейший политический кризис. Обострявшиеся в последние десятилетия и годы отношения Бухары и Коканда, а также военный спор за Ходжент, Ташкент и Ура-Тюбе закончились вторжением в Фергану войск бухарского эмира Насруллы и казнью кокандского правителя, племянника Алимхана — Мадалихана, его ближайших родственников и сподвижников. Вскоре, во многом усилиями ферганских кочевников — кипчаков и кыргызов, бухарцы были изгнаны и ханство восстановлено, но ханом был провозглашен Шерали, представитель одной из боковых ветвей династии мингов, восходившей к старшему брату Нарбутабия — Хаджибию. Потомки прежде правившей ветви бежали в горный Каратегин и время от времени угрожали вернуться на престол, что стало одной их причин постоянных новых конфликтов в Коканде.

Кокандское ханство вернуло себе большую часть прежней территории, в том числе Ташкент и Семиречье. Однако прежняя налаженная бюрократическая машина была разрушена бухарским вмешательством, централизованную власть сменила постоянная борьба и конкуренция различных кочевых и полукочевых группировок, каждая из которых выбирала и поддерживала одного из представителей старой и новой ветвей династии мингов. Многочисленные претенденты на престол — братья, отцы и сыновья, дядья и племянники — свергали друг друга, окружая себя новой элитой. Большинство претендентов на престол имели лишь номинальную власть, вместо них фактически правили влиятельные представители племен и военизированных группировок, из числа которых можно упомянуть кипчака Мусульманкула и кыргыз-кипчака Алимкула как наиболее влиятельных и фактически руководивших государством.

Как можно характеризовать состояние дел в Кокандском ханстве к моменту завоевания его Российской империей в 1870‑е годы? Существуют две точки зрения. Сторонники первой (их большинство) считают, что это было отсталое, нежизнеспособное государство, находившееся в постоянной внутренней и внешней войне и непрекращающемся кризисе. Причины этого кризиса объясняют по-разному: столкновением оседлой и кочевой элит, мусульманским фанатизмом, который препятствовал развитию технологий и наук, удаленностью от основных, прежде всего морских, коммуникаций, которые бы давали возможность накапливать капитал и заимствовать достижения модернизирующегося мира. Немногочисленные сторонники второй точки зрения полагают, что, пусть с опозданием, Кокандское ханство, как и вся Центральная Азия, развивалось, постепенно модернизировалось и входило в современный глобальный мир: стремилось централизовать управленческую систему, строило ирригационные системы, поощряло торговлю и поднимало экономику, изучало и постепенно вводило новшества в военную сферу, в повседневный быт. Согласно такой трактовке, кризисы, сотрясавшие Коканд во второй половине XIX века, были результатом не столько государственной недееспособности, сколько имперско-российского вмешательства, которое заставляло местные общества перенапрягать силы, отвлекаться от внутренних преобразований и усиливало среди них конкуренцию.