Проблемы этногенеза датчан, как и других германских народов, были и остаются дискуссионными. Вероятно, последняя крупная иммиграция в Ютландию и на датские острова состоялась в III тыс. до Р.Х. — это был приход носителей культуры одиночных погребений, которых считают индоевропейцами. Формирование германского этоса в Центральной Европе происходило в конце II—I тыс. до Р.Х. в тесных взаимосвязях с кельтами и балтами. В этих этнокультурных процессах участвовало и население Южной Скандинавии, будущие норвежцы, шведы, датчане.
Первое упоминание собирательного наименования германцы» встречается у греческого географа Посидония (135—51 гг. до Р.Х.), сочинение которого известно по его пересказу Страбоном (I в. до Р.Х. — I в.). Однако названия отдельных германских племен попадают на страницы античных писателей на два столетия раньше: о тевтонах в конце IV в. до Р.Х. писал уже Пифей.
Вторжение кимвров и тевтонов в Римскую империю открыло череду перемещений германских племен, которые охватили и Данию. Среди многих других выделяется вторжение на Зеландию и Фюн племени данов, возможно, связанных со свеями, о чем упоминается в сочинении Иордана (VI в.) и в легендарных изложениях истории Дании. Этимология названия danir (лат. Dani, др.-англ. Dene) неясна. Предполагается, что этноним связан с др.-англ, denne — впадина, берлога» и denu — «долина»; Danir в этом случае обозначает «жители долин». Даны постепенно подчинили себе Восточную Ютландию (200— 500 гг.). Именно с их вторжением связывают появление богатых воинских погребений на этих территориях, рост политических и торговых центров в Стевнсе, Гудме, а затем в Восточной Ютландии, становление раннегосударственных образований. По преданию, рассказанному Иорданом, даны (это первое их упоминание в письменных источниках) вытеснили могучий и воинственный народ герулов, который был к тому времени хорошо знаком римскому миру нападениями и службой в войске.
В середине V в. (также под давлением данов?) началось переселение племени англов (из Юго-Западной Ютландии) и ютов (Южная Ютландия и Северный Шлезвиг) в Британию, где в ходе длительной борьбы с кельтами они создали ряд варварских государств. Этой миграции соответствует некоторое уменьшение археологического материала для V—VI вв. Вместе с тем, вероятно, в переселениях участвовала по преимуществу военизированная верхушка общества, вовлекая какую-то часть земледельческого населения, но основная масса земледельцев, видимо, продолжала жить на исконных землях.
Столетием позже византийский историк Прокопий уже говорит о «земле данов». С этого времени в письменных источниках появляются первые имена датских правителей, первые сообщения о конкретных событиях.
История Дании начинается легендами. Англо-саксонская поэма «Беовульф», датская «Сага о Скьольдунгах» (сохранилась в латинском пересказе), «История данов» датского хрониста начала XIII в. Саксона Грамматика и многие другие памятники XII—XIV вв. возводят «истоки Дании» к родоначальнику династии Скьольдунгов, потомков Одина, Дану (эпоним племенного названия) или Скьольду Скевингу (Skjoldr — «щит»). Это мифологические персонажи, еще не имеющие никаких точек соприкосновения с реальной историей. Собственно «легендарная история» начинается именами «королей» (конунгов) двух народов, правивших практически одновременно: Хроара (Хродгар в «Беовульфе») и его преемника Хрольва (Хродульв «Беовульфа», Хрольв Жердинка исландских саг и средневековых баллад) — «королей данов» и Хигелака — «короля геатов», которых исследователи отождествляют с ютами Дании или гаутами Южной Швеции. Хигелак (Хлохилайк) упоминается в Франкских анналах в связи с его нападением на хетваров в устье Рейна и гибелью в сражении с ними. Об этом же рассказывается и в «Беовульфе». Герой эпических сказаний Хрольв, вероятно, действительно был правителем данов и имел резиденцию в Лейре на севере Зеландии (неподалеку от совр. Роскилле). Археологические раскопки 1970-х годов обнаружили в Лейре богатый могильник, функционировавший еще с бронзового века, и усадьбу вождя X в. с длинными домами, один из которых достигал 48 м в длину. Возможно, что Хрольв был связан родственными узами с королями Свеаланда, как об этом говорят предания, и погиб в междоусобной борьбе.
Не менее туманны и легенды о битве при Бравелле (место не установлено; вероятно, в шведской области Смоланд) между конунгом данов Харальдом Боевой Зуб и его родичем, конунгом Уппсалы Сигурдом Кольцо, битве, в которую, согласно преданиям, оказались вовлечены чуть ли не все скандинавские племена.
Но сколь ни темны эти сообщения, сколь ни сомнительны отдельные детали, они, видимо, верно обрисовывают общую ситуацию в Дании VI—VIII вв.: существование нескольких небольших «королевств», ведущих между собой почти непрерывную борьбу за главенство; возвышение Зеландии, объединившей датские острова и Сконе; тесные военные и матримониальные связи со Средней Швецией (Свеаландом), которые в дальнейшем не раз выливались в попытки объединения обеих стран.