Аббасиды не выполнили обещания сделать Kyфу столицей халифата. Этот город по-прежнему оставался оплотом мятежных хариджитов и шиитов. Дамаск также не подходил на роль столицы. В нем сохранялись омейядские традиции, и местоположение вблизи границы с Византией также могло создать дополнительные трудности для халифа, его двора и государственных учреждений. У ал-Мансура было несколько резиденций, но ни в одной из них он не чувствовал себя в безопасности:

на всякий случай в конюшне всегда стояла оседланная лошадь. Было решено строить новую столицу, именно новую, где не было бы коренного населения, сложившихся традиции и связей, где халиф и его приближенные могли жить как в цитадели.

После нескольких поездок по Ираку халиф, наконец, выбрал место на реке Тигр, недалеко от развалин древней Парфянской и Сасанидской столицы Ктесифона, в плодородной, густонаселенной долине, через которую проходили важные торговые пути. Поблизости не было крупных городов, рассадников смуты, мятежей и эпидемий. За четыре года с 758 по 762 г. на месте небольшого селения: «сук Багдад», где с давних времен проходили конные ярмарки, вырос город. Точное значение слова Багдад неизвестно. Некоторые ученые производят его от персидского слова «баг» (сад), другие переводят как «богом данный». ал-Мансур называл свою столицу «Мадинат ал-Мансур» («Город Мансура»). По имени первой столицы халифат Аббасидов иногда называют Багдадским.

Сначала был построен «круглый город» диаметром 2366 м. За высокими стенами с башнями помещались дворец халифа и дома его сыновей, главная мечеть, мавзолеи, сады, бассейны, правительственные здания. Вокруг центра концентрическими кругами размещались жилые постройки, многочисленные мечети, медресе (религиозные школы), караван-сараи и базары. Попасть в центр города можно было через четверо ворот во второй, внутренней стене. День и ночь ворота охранялись стражниками. Кварталы Багдада отделялись друг от друга крепкими стенами; в каждом из них, как и в резиденции халифа, располагался гарнизон.

Строительство начиналось на западном берегу Тигра, но вскоре город разросся так, что его предместья заняли оба берега реки. Сообщение между частями города осуществлялось по трем понтонным мостам.

Трудно сказать какова была численность населения Багдада в эпоху Аббасидов. Историки говорят о нем как об одном из крупнейших городов Востока. Из далеких и близких стран привозились сюда товары: пряности и драгоценные камни из Индии и стран Малайского архипелага, шелк и фарфор из Китая, пушнина с севера, слоновая кость из Африки. На рынках Багдада можно было купить рис и бумагу из Египта, стеклянные и металлические изделия из Сирии, жемчуг и оружие из Аравии, шелка из Ирана. Багдад вел торговлю и со странами христианской Европы. Из Фландрии сюда поступали шерстяные материи, оружие из Италии и Германии. В свою очередь, европейские страны через Багдад получали перец, гвоздику, шафран, мускатный орех, очень дорого ценившиеся восточные пряности.

Багдад был крупным центром ремесла, славился искусно выделанными коврами, оружием, ювелирными изделиями. Не меньшую известность приобрел багдадский рынок, где даже торговали рабами. Первоначально все рынки Багдада располагались в непосредственной близости от резиденции халифа, что создавало угрозу его безопасности. Среди ремесленников, селившихся около рынков, не раз поднимались волнения, и халиф ал- Мансур уже через 11 лет после основания Багдада приказал перенести центральный рынок из «круглого города» в предместье столицы. По словам историка ал-Хатиба ал-Багдади, Мансур при этом сказал: «Устройте рынок мясников и поместите их на краю базаров, так как они безрассудные и в их руках находится режущее железо». Жителям предместий было запрещено входить в центральную часть города. Даже в собственной резиденции халифы чувствовали себя непрочно.

В конце концов, ал-Мансур был вынужден покинуть «круглый город». На берегу Тигра для халифа построили «Дворец вечности», а затем выстроили отдельный дворец для наследника престола ал-Махди. Эти дворцы находились вдали от беспокойных предместий и были хорошо укреплены, но и здесь последующие халифы не чувствовали себя защищенными. Зачастую они жили вне Багдада, считая его лишь номинально своей столицей.