Во-первых, полиции удалось установить, что в ночь убийства в юсуповском дворце находились две женщины. Кто они, установить не удалось. Но нельзя исключить, что одной из них как раз и была Вера Каралли, которую многие современники называли «приманкой для Распутина». Ее имя не назвал ни один из заговорщиков.

Императрица Александра Федоровна приказала немедленно арестовать великого князя Дмитрия Павловича, а государь сослал его на Персидский фронт. Причем, когда великий князь проезжал через Москву на поезде, ему запретили подходить к вагонным окнам. Феликс Юсупов был сослан в одно из своих имений.

Убийство произошло 30 декабря 1916 года. Кто тогда мог предположить, что у врагов России уже все готово для того, чтобы начать бунт и свергнуть императора Николая II с престола.

Удивительно, но именно ссылка спасла жизнь великому князю Дмитрию Павловичу. Великий князь Александр Михайлович, известный историк и мемуарист, приходившийся дядей Дмитрию Павловичу, отметил:

«Мой племянник великий князь Дмитрий Павлович не уцелел бы, если бы не сыграл всем известной роли в деле об убийстве Распутина».

Григорий Распутин

И действительно, все великие князья, которые попали в руки новой власти, были расстреляны.

Несмотря на решение уволить со всех постов великих князей, Временное правительство, учитывая популярность великого князя Дмитрия Павловича, предлагало прийти на службу новой власти, но он отказался, перешел границу и нашел убежище в Тегеране, причем, заметьте, в доме британского посла Чарльза Марлинга. Вместе с британским послом он спустя два года отправился в Лондон. Там произошла встреча с Феликсом Юсуповым, большим другом англичан. Встреча была сухой и нелицеприятной, а спустя некоторое время, в конце февраля 1920 года, великий князь Дмитрий Павлович написал Юсупову:

«Расстались мы с тобою 24 декабря 1916 года друзьями. Встретились в мае 1919 года, и от дружбы нашей остались лишь воспоминания. Почему? Да потому, что мы смотрим такими разными глазами, с таких абсолютно различных точек зрения на один и тот же вопрос. Ты, конечно, отлично понимаешь, про что я говорю. Говорю я про убийство Распутина. Для меня этот факт всегда останется темным пятном на совести… Убийство всегда убийством и останется, как бы там ни стараться этому факту придавать мистического значения!»

Матильда Феликсовна Кшесинская в своих мемуарах по этому поводу писала:

«Какова была наша радость, когда мы здесь (в эмиграции. — А.Ш.) совершенно неожиданно встретились с великим князем Дмитрием Павловичем, который также тут обедал со своими друзьями. Он тоже был страшно рад нас видеть, так как мы расстались с ним еще в конце 1916 года, когда он был выслан из Петербурга в связи с убийством Распутина. Он бросился в мои объятия и стал меня целовать, совершенно не обращая внимания на окружающую публику. Он прекрасно выглядел, был очень элегантен. На следующий день он пригласил нас завтракать в загородный ресторан „Арменонвиль“, после чего мы поехали к нему в гостиницу, и, пока мы оставались в Париже, мы каждый день встречались. Я могла заметить, что он избегал всяких намеков на роковую ночь в юсуповском доме, не хотел встречаться не только с теми, которые принимали участие в убийстве Распутина, но и с теми, кто напоминал ему происшедшее. Он никогда не мог простить тем, кто его вовлек в это дело. Но странным образом высылка за границу почти накануне революции избавила его от всех связанных с переворотом бедствий».

Говорили в ту пору, что он «ссылался на какую-то таинственную силу, толкнувшую его на преступление. Она будто бы мешала поднять занавес над этими событиями».