Афраний – начальник тайной службы при прокураторе Иудеи. Это человек неопределенного возраста, о котором точно известны только отдельные факты, касающиеся нахождения на этой должности: он «пятнадцать лет на работе в Иудее», а службу начал при Валерии Грате, четвертом префекте Иудеи, занимавшем этот пост с 15-го по 25 год. Понтий Пилат, сменивший Грата, оставил при себе Афрания, который, судя по характеру их общения, отличается профессиональной проницательностью, умением с полуслова улавливать пожелания начальства и безупречной исполнительностью. При этом держится с достоинством и соблюдает дистанцию.

Портрет его Булгаков очерчивает очень обтекаемо – средний возраст, приятное опрятное лицо, неопределенная национальность. Единственная яркая черта – взгляд, временами впивающийся в собеседника в упор или поблескивающий незлобным лукавством.

Историческим прототипом этого персонажа мог послужить Секст Афраний Бурр (лат. Sextus Afranius Burrus; 1–62 гг. н. э.), начальник преторианской гвардии (то есть полиции) Рима, воспитатель и советник императора Нерона. Он упоминается в «Анналах» Тацита как человек «честный, справедливый, прямой и компетентный», с прекрасной репутацией. В его послужном списке также должность военного трибуна и работа в охране императоров Тиберия и Клавдия. В правление Нерона он стал одним из двух советников юного императора, вторым был философ Луций Анней Сенека. Именно с их влиянием историки связывают успехи первых лет правления Нерона. За годы службы Афранию приходилось иметь дело с апостолом Павлом после его ареста, и, по свидетельствам современников, он обходился с арестованным очень гуманно. Умер Афраний Бурр внезапно – по одной из версий, он был отравлен Нероном.

Среди современников Булгакова у этого персонажа, олицетворяющего службу безопасности, тоже есть прототип – Яков Саулович Агранов (настоящее имя Янкель Шевелевич Шмаевич; 1893–1938), комиссар госбезопасности, один из организаторов массовых репрессий. Ближайший помощник наркома внутренних дел Генриха Ягоды, он стал, по словам Романа Гуля, палачом российской интеллигенции. Агранов специализировался на писателях и людях искусства, был вхож в круги, близкие РАППу, ЛЕФу и другим творческим организациям, втирался в доверие и шпионил. Именно ему, как начальнику Особого бюро ОГПУ по административной высылке «антисоветских элементов», доверили в 1922 году составить список представителей старой интеллигенции для депортации из СССР. С его именем так или иначе связывают гибель как минимум четырех великих поэтов: Гумилева (1921), Маяковского (1930), Клюева (1937) и Мандельштама (1938). В 1938 году Агранов был арестован по обвинению в принадлежности к антисоветской троцкистской организации и расстрелян.