Может, и бывает, но мы ни разу такого не видели. В любом случае такое явление должно быть очень редким. Дело в том, что скрепляющая планетарные системы гравитация легко справляется с простыми конструкциями, например, летающая вокруг большой звезды маленькая планета. Однако, чем больше объектов вращаются друг вокруг друга, мешая свои гравитационные поля, тем сложнее гравитации удержать их между собой. (Подробнее о тонкостях гравитации читай в разделе «Небесная механика».)
С тремя телами разных масс – звезда, планета и сам спутник – управиться проще, чем со всем тем же самым, но еще и дополнительной луной у Луны. На данный момент больше всего лун известно у Сатурна, их у него целых 82. Бывают луны и у карликовых планет. Например, у Плутона их целых 5!
А еще луны бывают у астероидов. На сегодняшний день таких астероидов найдено несколько десятков. Причем как в основном поясе астероидов – между Марсом и Юпитером, так и в поясе Койпера за Нептуном.