«…когда мы оказались, не замечая города, у Кремлевской стены на набережной». Кремлевская набережная проходит вдоль южной стены Кремля от улицы Ленивка до Васильевского спуска. Это была первая каменная набережная в столице. В ее основу легла дорога, проложенная еще в XII веке вдоль существовавшей тут деревянной крепости. В начале XVIII века на берегу были сооружены земляные валы и возведены бастионы, но после переноса столицы в Петербург набережная превратилась в мусорную свалку. К идее облагородить ее власти вернулись в конце XVIII века, обшив набережную бревнами, а позднее облицевав камнем для укрепления берегов. В конце XIX века вдоль Кремля пустили конку, которую вскоре сменил трамвай Бульварного кольца – та самая «Аннушка».

Проект архитектора И. А. Француза 1936 года, предусматривавший гранитную отделку наклонной подпорной стенки, придал Кремлевской набережной современный вид.

На набережную выходит Александровский сад, где, по сюжету романа, состоялось знакомство Маргариты и Азазелло.