Когда тренер по бейсболу хочет оценить эффективность отбивающего, он прибегает к саберметрике[93]. Важно знать средний баттинг[94] игрока против леворуких и праворуких питчеров, а также против тех, кто подает быстрый мяч и с крученой подачей. Когда игрок приносит больше очков – днем или вечером? Насколько регулярно он выбивает мяч? Случается ли это в решающий момент? Как часто занимает дополнительные базы? Зная все нюансы производительности каждого игрока, тренер принимает решение – кого выпустить на поле, а кого использовать как пинч-хитера[95], чтобы увеличить шансы на победу против соперника.

Тед Уильямс, известный бейсболист, отслеживал свой средний баттинг. Он разделил зону страйка на 77 частей, в зависимости от того, насколько хорошо отбивал мячи в каждой из них. Определенные подзоны ему давались лучше, другие – хуже. Отслеживая статистические метрики, он понял, какие подачи ему отбивать, а какие выгоднее пропускать. Теперь он мог действовать эффективнее, выбирая оптимальные для своих навыков подзоны.

Ключевой вывод

Нельзя улучшить ситуацию без ее оценки.

Метрики или рабочие показатели – ключевые инструменты для оценки эффективности. Память подводит: вы можете думать, что хорошо справились с ситуацией, но в воспоминаниях остаются лишь несколько успешных случаев. Метрики дают объективное представление о производительности и помогают определить, где находятся ваши сильные зоны в трейдинге, а каких ситуаций стоит избегать.

Я часто наблюдаю, как трейдеры по-разному справляются с волатильностью рынков. Одни преуспевают в трендах, но теряются при движении рынка в ценовом диапазоне. Другие зарабатывают в определенные часы, но терпят убытки, если выбиваются из графика. Зная свои метрики, как это делает Тед Уильямс, можно определить лучшее время для входа в сделку или паузы. Вы будете уверены, когда действовать решительно, и когда стоит подождать, чтобы не рисковать всем. В покере профессиональные игроки оценивают шансы и вероятность выигрыша с каждой рукой. Рынок каждый день и каждую неделю предоставляет новые возможности, и вы не можете контролировать, какие карты выпадут. Но можете отслеживать свои ставки и корректировать их размер.

Какие метрики должен отслеживать трейдер? Вот несколько ключевых показателей, которые я рекомендую учитывать, следуя лучшим практикам:

• Показатели эффективности торговли в зависимости от инструмента и класса активов. Они помогают определить, на каких рынках и с какими акциями вы работаете лучше. Также показатели выявляют, где ваши торговые стратегии приносят максимальную прибыль.

• Эффективность, ориентированная на состояние рынка. Она связана с восходящим или нисходящим трендом, а также диапазоном. Часто трейдеры показывают лучшие результаты в определенных рыночных условиях. И, как уже отмечалось, волатильность выступает важным медиатором эффективности.

• Сильные и слабые стороны часто проявляются на разных таймфреймах. Например, трейдер может успешно определять точки входа и зарабатывать на краткосрочных движениях, но теряться при долгосрочном удержании позиций.

• В некоторые дни и недели трейдер может открывать много позиций, а в другие – более избирательно относиться к возможностям. Если вы переторговываете, то количество совершенных сделок может снизить доходность. Поэтому важно определять приоритетные торговые возможности, как это делает Тед Уильямс.

• Производительность зависит от размера позиции и риска. Не всегда следует принимать максимальный риск для лучших возможностей. Иногда трейдеры действуют более гибко и объективно, когда не испытывают давления из-за ожидаемых результатов. Зная уровни риска, которые приводят к лучшим торговым результатам, вы сможете найти точку опоры.

• Эффективность также зависит от установок входа и выхода. Нередко вход в рынок определяется паттернами, например, прорывами или пересечениями скользящих средних. Анализируя эффективность разных установок входа, можно улучшить исполнение сделок. Понимая, как ведут себя позиции после выхода, можно научиться лучше управлять сделками.

• Производительность зависит от недавней прибыльности. Многие трейдеры хорошо торгуют после убытков, но теряют дисциплину после серии выигрышей. Анализ доходности в зависимости от личных результатов может показать, влияют ли недавние успехи или неудачи на торговые решения.

Если вы не просто анализируете прибыльные и убыточные сделки, но и оцениваете их с опорой на собственные метрики эффективности, вы получите мощную комбинацию. Ваша цель – использовать данные о результатах работы и найти свои сильные и слабые стороны. Это позволит стать лучше, действовать последовательно и избегать ошибок. Правильно подобранные метрики помогают быть осознанным и принимать взвешенные решения.