На мысль написать оду Державина натолкнула сказка, сочинённая Екатериной II для великого князя Александра Павловича, когда ему не было ещё и четырёх лет. В сказке этой молодой киевский царевич Хлор, гуляя, попадает в плен к киргизскому хану, который приказывает ему найти розу без шипов, то есть добродетель. Чтоб ему помочь, является дочь хана, весёлая и любезная Фелица, но так как её не отпускает суровый муж Брюзга, то она высылает к ребёнку своего сына Рассудок, который и провожает его. На пути Хлора подстерегают разные искушения и между прочим зазывает к себе мурза Лентяг, чтобы соблазнами отвратить мальчика от цели. Но Рассудок насильно увлекает его и приводит к крутой каменистой горе, где растёт роза без шипов. Взобравшись на гору, мальчик срывает вожделенный цветок и несёт его хану, который и возвращает Хлора отцу.

Перенеся имя Фелицы на Екатерину II, Державин получил счастливую возможность показать картину нравов, господствовавших в русских верхах, и одновременно высказать свою заветную мечту о просвещённой, кроткой и человеколюбивой труженице на троне. Царевне, идеалу добродетели, он противопоставляет себя, как одного из мурз — воплощение всяческих недостатков. Лёгким, весёлым, шуточным слогом, ещё не знакомым российской словесности, повествует он о слабостях вельмож, ловкими и колкими намёками задевая придворных, и являет в противовес нынешнему царствованию печальные стороны памятного всем бесчинства времён Анны Иоанновны. Защитой поэту от возможного гнева вельможи повсюду служит сама августейшая Фелица, знаменитым обращением к которой открывается ода:

Впервые Державин прочитал «Фелицу» друзьям. Втепоры поэт снимал дом на Литейной вместе с сослуживцем по экспедиции о государственных доходах Козодавлевым. Дождавшись, когда сосед его, человек любопытный, отлучился на вечер, Державин пригласил к себе Капниста, Львова и Хемницера. Катерина Яковлевна в продолжение всего чтения сидела за вязаньем и, не вступая в разговор, душою и мыслями была вместе с мужем.

Восторгам товарищей не было конца.

   — Ты, Гаврила Романович, при небывалой ещё у нас лёгкости и звучности стиха придал оде пленительный, игривый характер! — говорил Львов.

Капнист расцеловал поэта:

   — Молодец! Ты разом шагнул выше всех!

   — Сия замечательная насмешливость совершенно в духе народа нашего. У оды твоей русский оттенок. — Львов оборотился к Хемницеру. — А ты что тауришься?

   — Всё это верно, господа! — молчавший до тех пор Хемницер покачал пудреною головой. — Но что скажут их сиятельства обиженные наши князья и графы? «Между лентяем и брюзгой, между тщеславьем и пороком нашёл кто разве ненароком путь добродетели прямой», — рази не ясно, что и брюзга Вяземский, и порок Потёмкин дела сего так не оставят... Нет, друзья, что ни говорите, однако ж выдавать её в свет я не советую...

   — А что, Гаврила Романович, пожалуй, в этом совете есть резон, хоть и печальный, — согласился Львов. — Спомни судьбу своей оды «Властителям и судиям»...

Да, Державин не мог позабыть, как его ода, бывшая переложением в стихах одного из религиозных песнопений — 81 псалма, набранная в ноябрьском нумере журнала «Санкт-Петербургский вестник» за 1780-й год, подверглась запрещению. Книжка журнала была остановлена. Конечно, за гневное обличение сильных мира сего, за обвинение их в притеснительстве и мздоимстве: «Не внемлют! — видят и не знают! Покрыты мздою очёса: злодейства землю потрясают, неправда зыблет небеса». Ещё свежи в памяти российских верхов события пугачёвщины, ещё жив страх перед новою крестьянскою войной. Лист с текстом оды был выдран из всех нумеров журнала.

   — Ты прав, Иван Иванович, — помедлив, согласился Державин. — Надобно мне припрятать сию рукопись, и подальше...

Прошёл год, и как-то поэт отыскивал в своём бюро казённую бумагу, понадобившуюся Козодавлеву.

   — Осип Петрович! — попросил он соседа. — Пособи мне, видишь, какие тут залежи...

   — Охотно, Гаврила Романович, охотно. Постой, да что это?

В руках у Козодавлева Державин увидел позабытые им уже листки «Фелицы».

   — Да так, пустяшная забава...

   — Нет, это ты брось... Ах, право, какая прелесть:

   — Нет, братец, ты обязан дать мне её на прочтение!

Козодавдев сам пробовал силы в оригинальных сочинениях и переводах; он получил преизрядное образование, учась вместе с Радищевым в Лейпциге.

   — Что ты, что ты! — Державин потянул листки к себе.

   — Возьму под неотступною клятвою никому постороннему не показывать... — взмолился Козодавлев. — Только тётушке моей Анне Осиповне Бобрищевой-Пушкиной... Ты же знаешь, как она любит поэзию, а особливо твои сочинения!..

Державин, сильно пришепеливая, сказал:

   — Ну ладно! Ежели ты, Осип Петрович, обещаешь, что ни одна душа, кроме Анны Осиповны, не узнает, что делать — бери!

Ввечеру того же дня поэт получил листки назад и успокоился. Но через два дня его навестил взволнованный Львов:

   — Ода твоя открыто читана в доме Ивана Ивановича Шувалова в присутствии обедавших у него гостей!